Day Trading Opzioni Aapl

Uso delle opzioni di Commercio AAPL Earnings. Posted luglio 23rd. Trading magazzino intorno ai tempi di utili rilasci è un'operazione notoriamente difficile perché richiede la previsione accurata della direzione del movimento dei prezzi previsioni errate può esporre il commerciante di perdita sostanziale se si verificano grandi movimenti inaspettati contro la sua position. Because del rischio associato a questi eventi, molti commercianti utilizzano le opzioni per definire il rischio e proteggere la loro capitale commerciale lo scopo della mia missiva di oggi è quello di presentare diversi approcci per utilizzare le opzioni per catturare i profitti durante il ciclo di guadagno e per aiutare presentare la logica e richiamare l'attenzione su un importante trappola potenziale di utilizzo di questi veicoli in questo specifico situation. It è essenziale riconoscere che come approccio annunci di utili, vi è un modello coerente e prevedibile di aumento della volatilità implicita delle opzioni questa Juiced volatilità implicita crolla in modo affidabile verso le medie storiche seguenti rilascio degli utili e il conseguente prezzo move. A esempio reale di questo fenomeno può essere visto nella catena opzioni di AAPL che segnalare i guadagni di domani pomeriggio le opzioni correnti citazioni sono visualizzati nella tabella below. AAPL Option Trade. Notice la volatilità implicita etichettato come MIV nella tabella precedente per lo sciopero 605 chiamata la volatilità per la serie anteriore, il contratto settimanale, è 59 6, mentre la stessa opzione nella serie mensile settembre comporta una volatilità del 28 3.This è una differenza enorme e ha un forte impatto sulla valutazione delle opzioni Se il settimanale effettuata la stessa volatilità implicita come l'opzione di settembre sarebbe al prezzo di circa 7 70 piuttosto che il suo prezzo corrente di 16 valore 50.The della volatilità implicita nella parte anteriore opzioni mese o opzioni settimana anteriore consente il calcolo del movimento previsto del sottostante, ma tace sulla direzione del movimento Una varietà di formule per calcolare la grandezza di questo movimento sono disponibili, ma la più semplice è forse la media del prezzo del strangolare serie anteriore e straddle. In caso di AAPL, straddle è al prezzo di 33 80 e il primo out-of-the-money strangolamento è al prezzo di 28 95 Quindi la valutazione delle opzioni è la previsione di un movimento di circa 31 50 Questa analisi dà alcuna informazione sulla probabilità di direzione della move. There sono un gran numero di potenziali operazioni che potrebbero essere entrato a trarre profitto dalla reazione prezzo ai guadagni Gli unici mestieri cattivi sono quelli che saranno influenzate negativamente dal crollo prevedibile implicita esempio volatility. An di un povero commercio davanti ai guadagni sarebbe semplicemente l'acquisto di put lunghe o le chiamate a lunga Questa costruzione commercio dovrà affrontare una forte vento contrario prezzo come i rendimenti volatilità implicita verso il suo range di normalità dopo il rilascio del earnings. Let guardiamo a semplici esempi di un commercio rialzista, un commercio al ribasso, e un mestiere che riflette un approccio diverso alla logica di nucleo nella costruzione di questi traffici è che essi devono essere almeno minimamente influenzato dalla diminuzione della volatilità implicita in optionspeak, Vega deve essere piccolo e anche meglio che sono influenzati positivamente dalla diminuzione della volatilità implicita negativo Vega trades. The commercio rialzista è un call spread debito e la PL è rappresentata graficamente sotto indicato Clicca per il commercio ENLARGE. Bullish AAPL Opzione Strategy. This ha rischio massimo del costo definito per stabilire il commercio, un piccola esposizione negativo a diminuire la volatilità implicita, e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 615 o higher. The commercio ribassista è uno spread put debito e il PL di seguito si riporta Clicca per ENLARGE. Bearish AAPL Strategy. Its Opzione caratteristiche funzionali sono simili per l'addebito delle chiamate e raggiunge la massima redditività alla scadenza quando AAPL è a 595 o lower. And infine il diverso approccio, un commercio chiamato Condor di ferro, con una vasta gamma di redditività la diffusione di Ferro Condor riflette l'aspettativa che AAPL non si muoverà più di 1 5 volte 1 5x il passaggio previsto Clicca per ENLARGE. Apple AAPL Opzione Ferro Condor Spread. This commercio ha profitto molto meno potenziale rispetto ai traffici direzionali, ma non richiede pronostico preciso della direzione del prezzo relativo al rilascio guadagni E ' redditizio finché AAPL chiude tra 551 e 651 alla scadenza Questo è un esempio di un commercio vega negativo che beneficia del crollo del volatility. These implicite sono solo tre esempi di una moltitudine di potenziali operazioni per catturare profitto intorno AAPL s ciclo guadagni Questi stesse costruzioni commerciali e regole si applicano a qualsiasi sottostante prima di una major release guadagni, il rilascio di dati economici, o FDA l'annuncio in cui uno o un piccolo gruppo di attività sottostanti sono impacted. Within significativamente ciascuno di questi gruppi, ci sono molteplici potenziali costruzioni specifiche di sciopero combinazioni di prezzo che possono essere ottimizzati in modo da riflettere una vasta gamma di prezzo hypothesis. In prossima settimana s colonna, ci torneremo su questo argomento intrigante di opzioni commerciali intorno guadagni e vedere come il nostro esempio trades eseguita Fino ad allora, felice Trading. Simple uno scambio per settimana strategia di Trading Iscriviti oggi con il nostro materiale di 14 giorni Trial. This non deve essere considerato un consiglio di investimento JW Jones non è un consulente d'investimento registrato in nessun caso qualsiasi contenuto di questo articolo o il sito essere utilizzato o interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi tipo di titolo o del contratto merce Questo materiale non è una sollecitazione per un approccio di trading per i mercati finanziari eventuali decisioni di investimento devono in ogni caso essere effettuate dal lettore o dal suo consulente d'investimento registrato Questa informazione è per scopi educativi only. How I giorno commerciale la gente pensa SPY. Many giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo si potrebbe vincere per un po ', ma alla fine si farà saltare in aria il tuo account sono d'accordo pure io giorno di negoziazione la SPY quasi ogni giorno giorno di negoziazione è parte del mio metodo di overflow e l'approccio strategia multipla per gestire il mio portafoglio ho giorno di negoziazione molto poco capitale, e dirigere i profitti nel mio meno rischioso accounts. So perché preoccuparsi se il commercio di giorno è gioco d'azzardo in poche parole, posso aumentare le mie probabilità di un ritorno di successo utilizzando le tecniche di gestione del denaro mi aspetto una certa giorno perde tutti i soldi nel mio giorno di negoziazione rappresentano l'obiettivo è quello di moltiplicare la capitale ho iniziato con molte volte prima che ciò accada Questa strategia funziona perché commercio di giorno con una piccola percentuale di tutta la mia portafoglio di investimenti, e la quantità sono disposto al rischio rimane costante senso che io non tento di aggravare le mie dichiarazioni dei profitti vengono rimossi dal conto destra away. Already quest'anno ho raddoppiato i soldi nel mio giorno di negoziazione rappresentano non male considerando che siamo solo 8 settimane dopo l'anno e perché questo profitto è stata reindirizzata, anche se ho fatto solo perdere traffici d'ora in poi non avrei nulla da perdere perché sono, per così dire, a giocare con la casa s denaro questo è ciò che intendo per la gestione del denaro riconoscendo che, in qualsiasi momento potrebbe far saltare in aria il tuo account e proteggere la vostra base resistendo alla tentazione di compound. Don t Compound, capito ma come si fa Trade. Though giorno di negoziazione è il gioco d'azzardo, è possibile sfruttare indicatori tecnici e la propria esperienza per entrare e uscire mestieri a più alto Qui il tasso di successo è la mia formula per la creazione di trades. I giornaliera soltanto scambiare la spia, che ho controllato per così tanto tempo che il mio intestino spesso predice come si muoverà Non è uno scherzo quando si ri investire hyperfocused con il vostro intestino può essere utilizzato effective. I opzioni settimanali per aggiungere leva e ridurre il capitale necessario ho sempre commercio al call soldi o messe che s sta per scadere alla fine della settimana Questa opzione normalmente ha un delta di circa 50, il che significa che se la SPY muove un 1 00 del opzione aumentare o diminuire di valore da 0 50 a 50 di ritorno, se l'opzione si acquista i costi di 1 00.I acquistare solo le chiamate e non pone spreads. I fantasia cercano di essere in un commercio per 40 minuti max Certo, a volte un commercio dura un paio d'ore, ma ho sempre chiudere lo scambio, alla fine della giornata, non importa what. I inserisci miei mestieri circa 1 12:00 EST quando il più delle volte di trading è piatta la notizia dal mattino è già stato negoziato in, e molti commercianti stanno prendendo una pausa pranzo Entro il 1 ° di 30 o 00 2 il SPY è in movimento e again. I agitando entrare in un commercio sapere se la spia è rialzista o ribassista in quel giorno, e non ho mai invertire il trend se il SPY sta spingendo in alto I commercio chiamate se il SPY sta andando giù ho commercio puts. If il mercato sembra piatta la RSI e gli indicatori MACD non stanno colpendo gli estremi per tutto il giorno ho solo stare out. I fanno un solo commercio al giorno Se mi commerciale più di quello più sono probabilmente sia arrogante e credo di poter fare più soldi o sto cercando di risolvere un commercio di perdita di entrambi sono male ideas. I mai rischiare più del 30 del capitale mio conto di trading s in qualsiasi commercio Sì, tale percentuale è alta, ma sto solo rischiare soldi i m disposti a perdere detto questo, la spia è stabile in modo, in realtà, il rischio è più simile 15.If le condizioni sono giuste mi scala in un commercio fino a 4 volte la media dollaro-costo mi scala solo verso il basso , mai fino cioè compro più, come il prezzo scende, e quando chiudo il commercio vendo tutto quello che non scala out. I tempo la mia entrata aspettando la RSI di attraversare 70 o 30 e quindi attendere per le linee MACD per attraversare e procedere nella direzione opposta Assicurati anche le barre di MACD assomigliano chiaramente colline, un indicatore che il SPY non è piatta a questo punto io entro, e se la SPY continua a scendere compro più sulla strada down. After entrare un mestiere ho sempre fissare un prezzo di chiusura del commercio, in genere 20 superiore al prezzo di acquisto dell'opzione in questo modo mi protegge nel caso di un picco verso l'alto nel mercato e mi libera da essere incollato alle screen. I computer non fissati perdite di arresto i SPY non è pazzo volatile e quasi sempre ho qualche soldo se un commercio va contro di me più, non ho mai rischiare più di quanto possa sopportare di perdere le perdite di arresto sono male, perché a volte il mercato ha davvero a cadere prima che possa prendere il backup ho stato giù 50 solo per essere fino a 20 10 minuti later. I si affidano a mio intestino in tanto la mia uscita uno dei motivi che non ho automatizzati questo stile di trading ho sempre precisato cercare di ottenere un rendimento del 20, ma se il mercato non è in accelerazione i abbasserà il mio obiettivo fino a che non corrisponde alla realtà di ciò che il mercato sta cedendo Se un commercio va contro di me ho semplicemente aspettare per un uptick e utilizzare questa opportunità per chiudere il commercio di perdere Quasi ogni giorno un po 'acquirente entra e spinge il SPY verso l'alto o giù più velocemente del normale in un unico grande commercio, ma se non vendo a 3 59 e andare tutti cash. I hanno stabilito queste regole per me stesso nel corso di molti anni di attività giorno per ottenere un senso di come giocano fuori nel mondo reale, per non s piedi attraverso un mestiere che ho fatto il 23 febbraio 2015. Nota I tempi nel grafico sono PST. From l'inizio della giornata il mercato era avviso rialzista come il grafico sta spingendo in alto piuttosto che verso il basso in modo che stavo cercando di commerciare le chiamate. a 12 35 EST l'RSI ha tagliato il traguardo 30 cioè il SPY è stato più probabile che per iniziare a muoversi di nuovo io didn t fare una mossa ancora, ma trasformato la mia attenzione alla MACD. About 15 minuti più tardi le linee MACD incrociate, a conferma che il SPY era pronto a spostarsi verso l'alto Si noti che le barre MACD assomigliano chiaramente rotolamento hills. At 1 00 EST ho inserito un commercio con l'acquisto di SPY feb 27 2015 210 chiede 1 19 ho beneficiato di un grande venditore in arrivo a destra prima di entrare il commercio , spingendo il SPY giù Se questo evento fosse accaduto dopo ho potuto scalato in e acquistato più chiamate, ma in questo giorno uno scambio aperto e uno di chiusura ha fatto il trick. I impostare un ordine limite per vendere tutte le opzioni al prezzo di 1 43 a 20 gain. At 1 30 EST ho abbassato il mio ordine limite a 1 37 un guadagno 15, perché il mercato è stato rimbalzando intorno troppo per me essere confident. At 1 40 EST un grande acquirente è entrato e ha spinto il SPY in prezzo il mio colpo ordine limite, il commercio è stato chiuso per 15 giorni gain. Most vincente giocare fuori, proprio come in questo esempio Anche se I don t contare su grandi acquirenti o venditori in movimento la spia e aiutare me entrare o uscire un commercio a prezzi migliori, succede frequentemente e di sicuro è bello quando does. Don t essere solo un giorno Trader. I appena si ha dipinto un quadro piuttosto roseo di come si possa generare rendimenti outsized giorno di negoziazione Il fatto è che, ogni giorno è diverso e un paio di giorni cattivi sarà certamente spazzare via il tuo account Ma se, se effettuata secondo il metodo di overflow è possibile utilizzare i profitti giorno di negoziazione al succo i rendimenti di un trading Day strategia di trading meno rischiosa è anche un buon modo per rimanere impegnati con il mercato ogni giorno e affinare le vostre abilità di negoziazione Tale esperienza e la conoscenza si fa ad una migliore trader spread creditizio, acquisto-and-hold investitori e, naturalmente, il commercio di giorno è un divertimento rush. Help supporta questo blog, si prega di share. My semplice strategia per Opzioni Trading Intraday. I raramente incontrato un operatore che non ha scambiato Opzioni Opzioni strategie disponibili in diverse forme e forme, ma sono tutti destinati a fare una cosa fanno i soldi che sono già stati negoziazione dal 1980 ed era un tempo uno dei più grandi commercianti di opzioni nel settore di intermediazione fino a quando l'incidente del 1987, che ha portato una nuova realizzazione che tiene una posizione con leva finanziaria durante la notte potrebbe essere devastante, ed è was. Though ho ancora negoziare opzioni, ho una prospettiva completamente diversa su come e quando al commercio loro per primi, io sono un futuro SP commerciante I sono stati il ​​commercio e seguendo le future SP da quando hanno cominciato la negoziazione di 1982 Così ho imparato a opzioni commerciali sulla base di una cosa che conosco meglio, la SP 500 futures. Learn come il commercio delle opzioni con ConnorsRSI con Connors ricerca più recente guida strategia opzioni on vendita here. The SP 500 futuro dei 1980 s era molto diverso da quello dei futures che conosciamo oggi a causa del boom della tecnologia nel corso degli ultimi 15 anni, la maggior parte del commercio di fatto oggi è tutto elettronico invece di prendere in mano il telefono e chiamare un broker o il pozzo e l'economia di oggi è ormai globale, invece di essere determinato paese Questi fattori hanno portato il settore del trading di guardare ai mercati in una prospettiva più ampia in cui i nostri mercati reagiranno con ciò che accade in Europa o solo in questo Asia. Not , ma i mercati stanno diventando un mercato di 24 ore invece di appena lo standard 8 30 am 3 12:00 CT 9 30 am 4 12:00 EST qui negli Stati Uniti Dal momento che i mercati si basano su una base di 24 ore, siamo ora in grado di vedere come il valori mondo i nostri mercati e ottenere una migliore comprensione su come i nostri mercati si eseguono in base a come il mondo ha traded. I iniziare la mia giornata primi scambi 5 12:00 CT 6 12:00 ET per iniziare a ottenere la direzione dei mercati passando per l'Europa e entrano in US Open l'e-mini SP Futures e elettronica è la scelta dei commercianti a termine SP in questo giorno, e la mia, perché è sempre elettronica e scambia praticamente 24 ore al giorno la direzione che l'e-mini il termine usato per la E-Mini Futures SP è il commercio dà segnali di come i mercati degli Stati Uniti si apriranno le opzioni azionarie Sebbene non possono essere scambiati fino a dopo 8 30 am CT 9 30 am ET, posso cominciare a iniziare ad impostare la mia strategia di trading basata su ciò che l'E-mini ha fatto per tutta la maggior parte degli stock night. The circa il 70 si muoverà nella stessa direzione, come l'E-mini Sapendo questo, per il momento gli Stati Uniti apre alle 8 del mattino 30 CT 9 30 am ET, so che se la maggior parte degli stock sarà aperto verso il basso o verso l'alto in base a ciò che l'e-mini ha fatto per tutta la notte si apre una volta che il mercato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti arriva a votare la direzione dei mercati mondiali a causa di questo, mi piace dare il mercato un'ora prima di entrare in un opzioni di commercio Questo dà il tempo del mercato degli stati Uniti per digerire il movimento dei mercati mondiali e tutte le notizie economiche che è stato annunciato Guardando un grafico 1, si può vedere la direzione dei mercati mondiali e come influenza le opzioni del commercio degli stati Uniti markets. To, io uso una strategia di base Se il mercato sta andando in su, compro chiamate o vendere put Se il mercato sta andando giù, vendo chiamate o comprare mette preferisco essere un venditore di opzioni piuttosto che un acquirente però, ci sono alcune azioni che muoversi abbastanza bene in un giorno che l'acquisto l'opzione paga meglio che vendere l'opzione e in attesa che il deterioramento della Apple è un buon esempio di questo Apple è uno dei titoli che replicano molto bene con l'e-mini per questo userò come esempio in questo articolo figura 2 mostra un grafico giornaliero di Apple, AAPL e la ESM9 e-mini Anche se le scorte hanno notizie individuale e possono muoversi più, a volte o meno, generalmente tendenza con l'E-mini. As affermato in precedenza, mi piace dare al mercato la prima ora di trading per ottenere il rumore fuori dal mercato che poi guardo in cui l'e-mini è commerciale con sede fuori della sua direzione aperta verso l'alto o verso il basso e il generale del mercato per il giorno, e vedere se Apple è scambiato nella stessa direzione in base al largo la sua aperta Se è così, mi comprerò un at-the-money, o primo sciopero out-of-the-money, chiamata, se voce più alta, o mettere se voce bassa mi quindi dare i mercato 30 minuti per vedere se la direzione ho scambiato è giusto Se è così, ho posto una sosta a metà del valore che ho pagato per l'opzione, vale a dire se ho comprato l'opzione per 5 00, ho posto una sosta al 2 50 Se il mercato ha girato e io non sono pagata, mi metterò fuori dalla posizione e cercare un altro opportunità tardi Se il commercio sta andando nella mia direzione, poi mi rivalutare è a 1 00 CT 2 12:00 ET Se il mercato inverte, poi esco Se il mercato continua nella mia direzione, rimango con il commercio e muovo la mia fermata solo verso l'altro lato della apertura di circa 10 centesimi e poi cercare di rivalutare il commercio al 2 30 CT 3 30pm ET prima il closes. Chart mercato 3 mostra Apple e l'e-mini in data 26 maggio 2009 e-mini iniziato più alto e ha continuato la tendenza in corso in 9 30 am CT 10 30 am ET di Apple stava seguendo la tendenza e veniva scambiato intorno a 128 129 alle 9 del mattino 30 CT 10 30 am ET lo sciopero più vicino vorrebbero far acquistare la chiamata Giugno 130 su Apple Grafico 4 è la mela giugno 130 chiamata APV FF che si potrebbe avere immesso circa 4 20- 4 30 a 10 00:00 CT 11 00 am ET è stato scambiato a 4 35 teneva fino a questo momento, uno stop protettivo dovrebbe essere messo in alle 2 del 10 e lasciato per la rivalutazione al 1 12:00 CT 2 00 pm ET a 1 12:00 CT della chiamata è stato scambiato a 5 65 e la fermata è stata regolata a 2 40 10 centesimi al di sotto del aperta di 2 50 e sinistra per vedere dove era alle 2 del 30 pm CT 3 30 pm ET il mercato aveva tirato un po 'indietro, e la chiamata era a 5 10 che era di 55 centesimi sotto dove era al 1 12:00 CT, in modo che il commercio sarebbe stato chiuso in quel momento con un 80 cent profit. This è solo un esempio di uno stock che possono essere scambiati per tutto il giorno Se posso t entrare in un commercio a 9 30 am CT 10 30 am ET, mi cercherà di entrare dopo 1 12:00 CT 2 00 pm ET e seguire la stessa procedura di entrare in stretta Utilizzando la direzione dei futures per ottenere la tendenza sposta le probabilità a tuo favore di essere pagati ci sono molti stock là fuori, basta verificare che essi tendenza con l'e-mini prima di utilizzarli in questo modo felice trading. Tom Busby è fondatore di DTI e un pioniere nel settore del trading come un educatore riconosciuta in tutto il mondo prende un argomento complesso , i mercati globali, e lo mette in un linguaggio di facile comprensione per tutti i livelli di operatori e gli investitori con guest spot su Bloomberg e CNBC parlando, il signor Busby è anche l'autore di due libri best-seller, vincendo il Day Trading Gioco e i mercati Never Sleep e 'membro del gruppo di Chicago Mercantile Exchange ed è stato un operatore professionale di titoli e mediatore dal 1977.